右侧按照趋势走,所谓追涨杀跌。如果完全按照盘面的感觉,那是高手。
对于低手来说,需要的就是纪律和指标。
指标主要是移动平均线,加权或者不加权,KDJ也勉强包括在这里。
操作指令就是大家耳熟能详的金叉死叉,KDJ反应太快,MCDA还可以,CYC-DIFF比较稳健。如果按KDJ操作要累死,而且牛市拿票不稳,熊市一不小心就杀进去了。后面两个问题在于反应比较迟缓,常常涨了刚买进就该跌了,跌了刚空仓就又该涨了。
最简单的右侧操作系统,就是按照MACD,金叉全仓进,死叉全仓出。建立自己的操作系统,就是通过对历史数据MACD金叉死叉的情况进行研究,通过其它一些指标,来克服或者减轻指令延迟,指标牛皮等缺点。
说操作系统,就是要制定操作规则,严格按照规则执行。当然,规则是死的,在一些微妙的地方需要综合判断。右侧最大的好处就是省心,大多数时候每天只要盘后看几分钟K线,然后啥都不管。
按照我整合的右侧系统,根据历史数据,从05年到现在测算了一下收益率情况,汇报如下。
以每天盘后看指标,需要操作,则按照第二天开盘价计价。
按年统计,注意并不是年初到年底,而是第一次买到最后一次卖
2005年:
上证指数涨4%,按照上证指数确定买卖,以上证指数定盈亏,收益19%, 跑过大盘15%
深成指涨11%, 按照深成指指数确定买卖,以深成指定盈亏,收益29%,跑过大盘18%
2006年
上证指数涨119%,按照上证指数确定买卖,以上证指数定盈亏,收益84%, 输给大盘35%
2007年
上证指数涨77%,按照上证指数确定买卖,以上证指数定盈亏,收益65%, 输给大盘12%
2008年
上证指数跌56%,按照上证指数确定买卖,以上证指数定盈亏,收益5%, 跑赢大盘61%
2009年
上证指数涨74%,按照上证指数确定买卖,以上证指数定盈亏,收益60%, 输给大盘14%
2010年
上证指数跌12%,按照上证指数确定买卖,以上证指数定盈亏,收益12%, 跑赢大盘24%
深成指跌4%, 按照深成指指数确定买卖,以深成指定盈亏,收益25%,跑过大盘29%
2011年
上证指数跌14%,按照上证指数确定买卖,以上证指数定盈亏,收益6%, 跑赢大盘20%
深成指跌15%, 按照深成指指数确定买卖,以深成指定盈亏,收益3%,跑过大盘18%
需要说明的是,一般买入点都比年初要低,卖出点都比年底要高,所以所谓的大盘涨跌幅要大于实际数,比如11年大盘跌幅就不止14%,也就是说,按照右侧交易,跑赢大盘的情况,要比上面的数字要好。但是我们最关心的还是绝对收益。
另外一方面,在做数据验证的时候,操作系统并不是单个指标,金叉满仓,死叉空仓那么简单,也会有一些综合判断,如果不是事后判断,而是实际操作时,成绩又可能没有上面好。
总的来说,单边上涨的情况,一般都跑输大盘,但是绝对收益不错。(CYC-DIF指标做的比较稳健,虽然在单边上涨的时候能够跟上大盘的涨幅,但是其反应比较滞后,除了单边上涨,战绩未必理想。未来的日子,随着池子变大和期指的出现,单边上涨的好日子恐难遇见了。)
单边下跌的情况,基本做到不亏,08年和11年,08年比较理想,11年略差一些。
右侧最大的好处就是省心。有时看见左侧交易,一次就好几个点,甚至一周几十个点,心里总是痒痒的。但是,如果你如我一样缺乏灵气和盘感,右侧是最佳的选择。
按照类似的右侧操作,理财的任务,看来是比较轻松的。上面7年的统计数据,年均收益36%。抛开三年单边上涨,年均收益12%。
如前所说,一般操作系统不按单个指标,所以每个人根据自己的情况,建立自己的操作系统。当然,简单一点,完全按照MACD(12,26,9)金叉死叉全仓操作----我没有测算过,也许比我的复杂一点的操作系统收益还高也说不定,但是再低,这七年年均20%的收益有吧,抛开三年单边上涨的例外情况,年均收益大于银行利息不会有任何问题。
以前炒股,左侧也好,右侧也好,更多地是靠感觉。这次在家养病,闲得很,于是在家里捣鼓一下右侧操作系统。之所以捣鼓右侧,主要还是右侧比较好量化。
(待续)